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最優(yōu)資產(chǎn)組合是什么意思?

最優(yōu)資產(chǎn)組合(optimal portfolio )是2016年公布的管理科學(xué)技術(shù)名詞。對特定投資者的效用最大的有效邊界上的資產(chǎn)組合。是處于有效邊界與投資者的最大效用曲線的切點(diǎn)對應(yīng)的投資組合。

最優(yōu)投資組合計(jì)算公式是什么?

投資組合的目的是分散風(fēng)險(xiǎn)。投資組合可以看作是一個(gè)多層次的投資組合，可以根據(jù)自己的需要和實(shí)際情況綜合考慮。它具有安全與效益、效益與靈活性、靈活性與有效性的雙重考慮。

最優(yōu)投資組合不一定限制投資組合的數(shù)量。例如，一些基金條款規(guī)定投資組合不得少于20個(gè)品種，而其他條款沒有明確規(guī)定，投資組合超過兩個(gè)就可以了。投資組合模型可以是積極的、適度的和保守的。至于最終決定采用哪種投資組合，投資者有不同的意見。

Rp=Rf+σp/σm*(E[Rm]-Rf)。用金融學(xué)解釋最優(yōu)投資組合公式，這是一個(gè)y=a+bx的函數(shù)。